특히 암호화폐 시장에서 거래를 시작하려는 경우, 변동성은 가장 큰 이점이 될 수도 있고 가장 큰 위험이 될 수도 있습니다. 따라서 위험 대비 수익률을 이해하는 것은 모든 거래를 계획하는 데 매우 중요합니다. 이는 예상 수익 대비 최대 손실액을 보여줍니다. 이 글에서는 위험 대비 수익률의 작동 방식, 트레이더들이 이를 사용하는 이유, 그리고 계산 방법에 대해 설명합니다.

 

위험 대비 수익률이란 무엇인가요?

위험 대비 수익률은 투자 대비 예상되는 수익을 고려했을 때 감수해야 하는 위험의 정도를 나타냅니다. 이는 트레이더들이 거래 기회를 분석할 때 사용하는 지표이며, 거래 실행 여부를 결정하는 중요한 요소가 될 수 있습니다. 위험 대비 수익률은 예상되는 수익 대비 손실 가능성을 보여주며, 투자한 금액 1달러당 잠재적 수익률을 나타냅니다.

많은 트레이더들은 정해진 위험 대비 수익률을 따릅니다. 이를 통해 트레이딩 시스템에서 제공하는 각 거래 설정에서 얼마나 위험을 감수할지, 그리고 거래가 목표에 도달했을 때 얼마나 수익을 얻을 수 있을지 가늠할 수 있습니다.

비율은 왼쪽에서 오른쪽으로 읽습니다. 누군가가 위험 대비 수익률이 1:3이라고 말한다면, 첫 번째 숫자는 위험을 나타내고 두 번째 숫자는 수익을 나타냅니다. 따라서 100달러를 투자하면 300달러의 수익을 얻을 수 있다는 의미입니다. 이는 목표 수익률이며, 보장된 수익은 아닙니다.

 

비율 계산 방법

위험 대비 수익률을 계산하려면 진입 가격, 손절매 가격, 이익 실현 가격이라는 세 가지 가격이 필요합니다. 진입 가격과 손절매 가격 사이의 거리는 위험을 나타내고, 진입 가격과 이익 실현 가격 사이의 거리는 예상 수익을 나타냅니다.

두 금액을 모두 구한 후, 이를 비율로 간단히 나타내세요. 위험 부담이 5달러이고 예상 보상이 15달러라면, 위험 대비 수익률(RRR)은 1:3이 됩니다.

이 비율은 거래의 성공 여부를 예측하는 것이 아닙니다. 단지 예상 수익이 투자한 금액을 정당화하는지 여부만 보여줄 뿐입니다.

장기 거래 예시

예를 들어, 암호화폐를 100달러에 구매하고 손절매 가격을 95달러로, 목표 수익을 115달러로 설정했다고 가정해 보겠습니다.

• 입장료: $100
• 손절매 가격: $95
• 이익실현가격: $115
• 위험 : 100달러 - 95달러 = 5달러
• 보상: 115달러 - 100달러 = 15달러
• 위험 대비 보상 비율: 5달러 : 15달러 = 1:3

투자 금액 1달러당 3달러의 수익을 기대할 수 있습니다. 10주를 매수할 경우, 거래 수수료 및 슬리피지를 제외한 예상 손실은 50달러이고 목표 수익은 150달러입니다.

공매도 예시

공매도 거래의 경우 자산 가격 하락을 예상하기 때문에 계산 방식이 약간 다릅니다. 예를 들어, 100달러에 공매도 포지션을 진입하고 손절매 가격을 105달러로, 목표 수익을 85달러로 설정했다고 가정해 보겠습니다.

• 입장료: $100
• 손절매 가격: $105
• 이익실현가격: $85
• 위험 : 105달러 - 100달러 = 5달러
• 보상: 100달러 - 85달러 = 15달러
• 위험 대비 보상 비율: 5달러 : 15달러 = 1:3

또한 계획된 진입 가격, 손절매 가격 및 이익 실현 가격을 입력할 수 있습니다. 위험 대비 보상 계산기 비율을 자동으로 계산합니다.

 

위험 대비 보상 비율 및 승률

승률과 위험 대비 수익률은 거래 전략의 서로 다른 두 가지 측면을 측정합니다. 승률은 전략이 얼마나 자주 수익성 있는 거래를 만들어내는지를 보여주고, 위험 대비 수익률은 승리했을 때 기대되는 수익과 실패했을 때 발생할 수 있는 손실액을 비교하여 보여줍니다.

두 지표는 독립적으로 계산되지만 전략을 계획할 때는 함께 고려해야 합니다. 저희가 제공하는 도구를 활용해 보세요. 승률 계산기 승률, 손실률, 손익분기점을 계산합니다.

예를 들어, 승률이 40%인 전략은 위험 대비 수익률이 1:2일 때에도 수익성을 유지할 수 있습니다. 100달러씩 투자하는 100번의 거래에서 40번의 성공은 8,000달러의 수익을, 60번의 실패는 6,000달러의 손실을 가져옵니다. 따라서 수수료, 펀딩 비용 및 슬리피지를 제외하면 총 이익은 2,000달러가 됩니다.

 

위험 대비 수익률은 무엇을 나타내는가?

위험 대비 수익률은 거래자가 예상 수익 대비 감수할 수 있는 손실액을 나타냅니다. 진입 가격과 손절매 및 이익 실현 가격을 연결하여 거래자가 포지션 진입 전에 예상 손실액과 목표 수익을 명확하게 파악할 수 있도록 해줍니다.

예를 들어, 1:2 비율은 트레이더가 1달러를 투자하여 2달러를 번다는 의미입니다. 손실 거래 한 건당 100달러의 손실이 발생한다면, 목표가에 도달하는 한 번의 성공적인 거래로 200달러의 수익을 얻게 됩니다. 이는 수수료와 슬리피지를 제외하고 한 번의 성공적인 거래로 두 번의 손실을 모두 만회할 수 있음을 의미합니다.

이 비율만으로는 거래의 성공 여부를 알 수 없습니다. 전략의 승률과 함께 고려해야 합니다. 승률이 50% 미만인 전략이라도 평균 수익 거래가 평균 손실 거래보다 크다면 여전히 수익성이 있을 수 있습니다.

 

위험 대비 수익률이 중요한 이유

거래 전략은 진입 시점을 파악하는 것만으로 완성되는 것이 아닙니다. 트레이더는 발생 가능한 두 가지 결과 모두에 대한 청산 계획도 필요합니다. 수익이 나는 동안 무기한 보유하거나 시장이 불리하게 움직일 때 회복되기를 기다리겠다는 계획으로 포지션에 진입해서는 안 됩니다.

위험 대비 수익률은 거래 시작 전에 청산 시점을 정하는 데 도움이 됩니다. 손절매 주문은 매매 전략이 실패할 경우 포지션을 청산할 지점을 정의하고, 이익 실현 주문은 시장 상황이 유리하게 움직일 경우 수익을 확보할 지점을 정의합니다.

두 가지 수준 모두 사전에 계획하면 감정적인 의사결정을 줄이고 거래 기회를 평가하는 일관된 방법을 제공합니다. 저희의 안내를 따라주세요. 암호화폐 거래를 위한 7가지 황금 규칙 거래 계획을 완성하는 데 필요한 다른 요소들도 고려해야 합니다.

 

히프 라인

처음 거래를 시작할 때는 수익을 내는 데만 집중하기 쉽습니다. 하지만 위험 대비 수익률을 고려하면 주문을 하기 전에 손실 가능성도 생각하게 됩니다. 암호화폐 거래를 시작할 준비가 되셨다면, 비트닉스 바이낸스 초보자가 고려할 수 있는 두 가지 플랫폼이 있습니다(이용 가능한 경우). 손실 거래는 여전히 발생하겠지만, 더 이상 희망에만 의존한 결정을 내릴 필요는 없습니다. 손실 거래는 여전히 발생하겠지만, 더 이상 희망에만 의존한 막연한 결정을 내릴 필요는 없습니다. 트레이딩을 시작한다면 다음 단계는 차트에서 진입, 손절매, 목표 수익을 어디에 설정해야 하는지 배우는 것입니다. 저희 가이드를 참고하세요. 기술적 분석 바로 그 점에 있어서 도움을 드릴 수 있습니다.

 

자주 묻는 질문

1. 적절한 위험 대비 수익률이란 무엇일까요?

일반적으로 1:2 비율이 사용되지만, 적절한 비율은 전략, 승률, 그리고 목표 수익률이 현실적인지에 따라 달라집니다.

 

2. 1:2 비율과 1:3 비율 중 어느 것이 더 나은가요?

어느 쪽이 무조건 더 낫다고 할 수는 없습니다. 1:3 비율은 더 큰 보상을 제공하지만, 더 먼 미래의 수익 목표를 달성할 확률이 더 낮을 수 있습니다.

 

3. 승률이 낮아도 수익을 낼 수 있을까요?

이는 1달러를 투자하여 3달러의 수익을 얻을 가능성을 감수하겠다는 의미입니다. 100달러를 투자하면 300달러의 목표 수익을 얻을 수 있습니다.

 

4. 손절매 주문은 최대 손실액을 보장합니까?

네. 이론적으로 1:2 비율은 33.3%의 손익분기점 승률이 필요하고, 1:3 비율은 거래 비용을 제외하고 25%의 손익분기점 승률이 필요합니다.

 

5. 위험 대비 수익률은 장기 투자에 유용한가요?

아니요. 가격 슬리피지, 낮은 유동성, 그리고 급격한 가격 변동으로 인해 손절매 주문이 선택한 가격보다 낮거나 높게 체결될 수 있습니다.