- •Размер позиции отражает общую стоимость криптовалютной сделки.
- •Размер позиции и риск по счету — это две разные величины.
- •Размер позиции определяется уровнем риска счета и расстоянием стоп-лосса.
- •Более широкий упор требует меньшей позиции для сохранения того же уровня риска.
- •Использование кредитного плеча снижает требуемую маржу без изменения размера позиции, рассчитанного на основе риска.
Каждая сделка начинается с решения о том, какой капитал вы готовы рискнуть. Это решение лежит в основе определения размера позиции — концепции, применимой как к торговле криптовалютами, так и к торговле на рынке Форекс. Размер позиции влияет на прибыль, которую может получить трейдер, и на убытки, которые он может понести, если рынок пойдет против него. Поэтому трейдерам необходимо понимать, как работает определение размера позиции и как оно может меняться в зависимости от баланса счета, допустимого уровня риска и рыночных условий. В этой статье мы объясним, что такое размер позиции в торговле криптовалютами, почему он важен и как его рассчитать перед открытием сделки.
Что такое определение размера позиции в криптовалюте?
Определение размера позиции в криптовалюте — это просто указание на то, сколько криптовалюты вы купите или продадите в рамках одной сделки. Ваша общая позиция может измеряться в монетах, например, 1 ETH, или в денежном эквиваленте, например, позиция в 3,000 ETH.
Размер позиции напрямую влияет на возможный результат. При одинаковом движении цены большая позиция принесет большую прибыль или убыток, чем меньшая. Таким образом, размер позиции тесно связан с управление рисками, поскольку это помогает трейдерам контролировать, какая часть их счета подвергается риску, когда сделка совершается против них.
Важно не путать размер позиции с риском по счету. Предположим, на вашем торговом счете 10 000 долларов, и вы готовы рискнуть 3%, или 300 долларами, на сделке с ETH. Если вы войдете в позицию по цене 3,000 долларов и установите стоп-лосс на уровне 2,700 долларов, один ETH будет представлять собой позицию в 3,000 долларов. Однако сумма риска составит всего 300 долларов, поскольку это разница между ценой входа и ценой стоп-лосса.
Начинающие трейдеры иногда занимают слишком большие позиции, поскольку ориентируются на возможную прибыль. Расчетная позиция, напротив, учитывает баланс счета, допустимый риск и цену, по которой первоначальная торговая идея перестает быть актуальной.
Почему определение размера позиции важно в криптовалюте?
Размер позиции определяет, какая часть вашего торгового счета будет подвержена риску в конкретной сделке. Хотя трейдеры не могут знать наверняка, будет ли следующая сделка прибыльной, они могут контролировать размер своих убытков, если рынок пойдет против них.
Предположим, ваш торговый баланс составляет 500 долларов, и вы открываете позицию, которая приводит к убытку в 20%. Вы потеряете 100 долларов, и на счету останется 400 долларов. Для возврата средств с 400 до первоначальных 500 долларов потребуется прибыль в 25%. Это происходит потому, что восстановление рассчитывается с использованием меньшего оставшегося баланса.
Чем больше убыток, тем выше процентная доходность, необходимая для его возмещения. Расчет размера позиции перед открытием сделки помогает удержать возможный убыток в пределах заранее определенного процента от счета. Это также упрощает сравнение результатов, поскольку каждая сделка совершается с известным уровнем риска, а не со случайным выбором позиции.
Как рассчитать размер позиции в криптотрейдинге
Для расчета размера позиции вам сначала нужно знать, сколько денег находится на вашем торговом счете и сколько вы готовы потерять на одной сделке. Вам также потребуется цена входа и цена стоп-лосса.
Начните с расчета риска для вашего счета. Это сумма, которую вы готовы потерять, если сделка достигнет стоп-лосса:
Далее рассчитайте свой торговый риск. Это процентная разница между ценой входа и ценой стоп-лосса:
Затем вы можете рассчитать общую стоимость позиции:
В итоговой формуле процент торгового риска необходимо записать в виде десятичной дроби. Например, 5% следует записать как 0.05. Полученный результат покажет общую сумму криптовалютной позиции, которую вы можете открыть, сохраняя при этом возможный убыток в пределах выбранного уровня риска вашего счета.
Пример: Настройка криптотрейда с использованием размера позиции.
Давайте рассмотрим сделку с BTC, чтобы увидеть, как работает каждый этап расчета.
Шаг 1: Определение размера вашего счета
Предположим, у трейдера есть 10 000 долларов, отложенных на активную торговлю криптовалютой. Эта сумма не включает в себя ничего Bitcoin или другой криптовалютой, используемой в качестве долгосрочной инвестиции. Таким образом, размер счета для этой сделки составляет 10 000 долларов США.
Шаг 2: Понимание рисков, связанных с учетной записью.
Трейдер решает рискнуть 1% своего счета в этой сделке. Это означает, что трейдер готов потерять 100 долларов, если BTC достигнет уровня стоп-лосса:
10,000 1 долларов США × 100% = XNUMX XNUMX долларов США
Сумма в 100 долларов представляет собой риск, связанный с состоянием счета. Это не общая сумма позиции в BTC.
Шаг 3: Выявление торговых рисков
Предположим, что BTC торгуется по цене 100 000 долларов, и трейдер планирует войти в сделку по этой цене. Исходя из конфигурации сделки, стоп-лосс устанавливается на уровне 96 000 долларов.
Разница между ценой входа и ценой стоп-лосса составляет 4,000 долларов. Таким образом, риск сделки составляет 4%.
4,000 долларов ÷ 100,000 долларов × 100 = 4%
Это означает, что BTC может измениться на 4% в худшую сторону, прежде чем сработает стоп-лосс.
Шаг 4: Расчет размера позиции
Трейдер готов потерять 100 долларов, а стоп-лосс находится на расстоянии 4% от точки входа. Размер позиции теперь можно рассчитать, записав 4% как 0.04:
100 0.04 долл. США ÷ 2,500 = XNUMX долл. США
Трейдер может открыть позицию в BTC на сумму 2,500 долларов. При цене BTC в 100 000 долларов эта позиция будет равна:
2,500 100,000 0.025 долл. США ÷ XNUMX XNUMX долл. США = XNUMX BTC
Если цена BTC упадет со 100 000 до 96 000 долларов, позиция потеряет примерно 100 долларов до вычета комиссий и проскальзывания.
Шаг 5: Адаптация к меняющимся рыночным условиям
Цены на криптовалюты могут стать более волатильными, что может потребовать размещения стоп-лосса дальше от цены входа. При увеличении расстояния стоп-лосса размер позиции должен уменьшаться, чтобы сохранить тот же уровень риска для счета.
Предположим, рыночные условия требуют, чтобы стоп-лосс располагался на расстоянии 8% от позиции, а не 4%. Трейдер по-прежнему будет рисковать 100 долларами, но размер позиции уменьшится до:
100 0.08 долл. США ÷ 1,250 = XNUMX долл. США
Расстояние стоп-лосса увеличилось вдвое, поэтому размер позиции уменьшился вдвое. Это позволяет трейдеру корректировать позицию в соответствии с меняющимися рыночными условиями без увеличения запланированного убытка.
Как кредитное плечо влияет на размер позиции
Кредитное плечо позволяет трейдеру открывать позицию, используя меньшую часть собственного баланса в качестве маржи. Однако кредитное плечо не обязательно должно изменять размер позиции, рассчитанный в предыдущем примере. Стоимость позиции остается на уровне 2,500 долларов, поскольку она была рассчитана с учетом риска по счету в 100 долларов и расстояния стоп-лосса в 4%.
Вернемся к той же сделке с BTC и посмотрим, как на нее влияет кредитное плечо.
Шаг 1: Начните с рассчитанного размера позиции.
Трейдер уже рассчитал размер позиции в 2,500 долларов:
Размер позиции = 100 долларов ÷ 0.04 = 2,500 долларов
Это общая стоимость позиции в BTC, независимо от выбранного кредитного плеча.
Шаг 2: Выберите рычаг
Предположим, трейдер выбирает кредитное плечо 5x. Это означает, что биржа позволяет трейдеру контролировать позицию, стоимость которой в пять раз превышает предоставленное маржинальное обеспечение.
Выбор кредитного плеча следует производить после расчета размера позиции. Выбор кредитного плеча в первую очередь и его использование для увеличения позиции может привести к тому, что возможный убыток превысит запланированные 100 долларов.
Шаг 3: Рассчитайте необходимую маржу.
Необходимую маржу можно рассчитать, разделив размер позиции на выбранное кредитное плечо:
Требуемая маржа = Размер позицииКредитное плечо
Для позиции в 2,500 долларов с использованием 5-кратного кредитного плеча:
2,500 5 долл. США ÷ 500 = XNUMX долл. США
Таким образом, трейдеру потребуется 500 долларов маржи для открытия позиции в BTC на сумму 2,500 долларов.
Шаг 4: Сохраните запланированный уровень риска неизменным.
Позиция все равно потеряет примерно 100 долларов, если BTC упадет на 4% со 100 000 долларов до уровня стоп-лосса в 96 000 долларов:
2,500 4 долларов США × 100% = XNUMX XNUMX долларов США
Использование 5-кратного кредитного плеча снижает требуемый маржинальный кредит с 2,500 до 500 долларов, но это не меняет планируемый убыток, поскольку общий размер позиции и расстояние стоп-лосса остаются неизменными.
Шаг 5: Проверьте цену ликвидации
Увеличение кредитного плеча приближает цену ликвидации к цене входа. Поэтому трейдеру следует убедиться, что цена ликвидации находится ниже уровня стоп-лосса в 96 000 долларов. Если ликвидация происходит до достижения уровня стоп-лосса, расчет размера позиции больше не будет контролировать убыток должным образом.
Точная цена ликвидации зависит от биржи, поддерживающей маржи, торговых комиссий и режима маржинального обеспечения. Следовательно, кредитное плечо должно обеспечивать достаточный запас для срабатывания стоп-лосса, чтобы закрыть позицию до ликвидации.
Советы по эффективному использованию расчета размера позиции
Определение размера позиции становится проще, если для каждой сделки используется один и тот же процесс. Следующие советы помогут трейдерам поддерживать размер позиции на уровне, соответствующем балансу счета и запланированному риску:
- Воспользуйтесь калькулятором размера позиции: Вместо того чтобы вручную рассчитывать формулу для каждой сделки, используйте наш калькулятор размера позицииВведите свой торговый баланс, процент стоп-лосса, уровень риска и кредитное плечо, чтобы рассчитать необходимую маржу, максимальный убыток и общий размер позиции.
- Начните с небольших позиций: Избегайте слишком быстрого увеличения размера позиции, особенно при тестировании новой торговой стратегии. Меньшие размеры позиций ограничивают влияние ошибок на ранних этапах и позволяют трейдерам понять, как стратегия работает в различных рыночных условиях.
- Внедрите систему управления рисками: Определите, какую часть счета можно рисковать на каждой сделке, и постоянно применяйте один и тот же лимит. Калькулятор прибыли и торговый симулятор может показать, как размер позиции, торговые комиссии и повторяющиеся результаты могут влиять на состояние счета с течением времени.
- Используйте капитал, который вы можете позволить себе потерять: Активную торговлю следует финансировать средствами, не необходимыми для покрытия регулярных расходов или долгосрочных финансовых обязательств. Перед открытием позиции необходимо... калькулятор соотношения риска и выгоды Это может помочь сравнить возможные потери с ожидаемой прибылью.
Резюме
Когда на кону стоят деньги, даже небольшое изменение цены может ощущаться как нечто значительное. Именно поэтому размер позиции в криптовалютной торговле имеет значение, особенно на рынке, где цены могут быстро меняться. Тщательно подобранный размер позиции позволяет четко определить возможные потери еще до того, как станет известен результат сделки.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
1. Размер позиции равен риску?
Нет. Размер позиции — это общая стоимость сделки, а риск — это сумма, которую можно потерять, если сработает стоп-лосс.
2. Влияет ли кредитное плечо на размер позиции?
Использование кредитного плеча позволяет увеличить контролируемую позицию при заданном марже. При расчете размера позиции на основе риска это изменяет требуемую маржу, но не рассчитанный размер позиции.
3. Насколько велик риск для трейдеров?
Размер зависит от размера счета трейдера и его допустимого уровня риска. Обычно используется лимит в 1% от торгового баланса на одну сделку.
