Если вы собираетесь начать торговать, особенно на криптовалютном рынке, волатильность может стать вашим главным преимуществом или самым большим риском. Поэтому понимание соотношения риска и прибыли имеет центральное значение при планировании каждой сделки. Оно показывает, сколько вы можете потерять по сравнению с тем, сколько вы рассчитываете заработать. В этой статье объясняется, как работает соотношение риска и прибыли, почему трейдеры его используют и как оно рассчитывается.

 

Что такое соотношение риска и выгоды?

Соотношение риска и прибыли означает сумму, которую вы рискуете, по сравнению с ожидаемой прибылью. Это показатель, который трейдеры используют для анализа торговой ситуации и который может стать решающим фактором при принятии решения о целесообразности сделки. Соотношение сравнивает потенциальный убыток с ожидаемой прибылью, представляя собой потенциальную доходность на каждый доллар, поставленный на риск.

Многие трейдеры придерживаются установленного соотношения риска и прибыли. Это дает им представление о том, сколько они готовы рискнуть на каждой сделке, предлагаемой их торговой системой, и сколько они могут получить, если сделка достигнет своей цели.

Соотношение читается слева направо. Если кто-то говорит, что его соотношение риска и вознаграждения составляет 1:3, то первое число обозначает риск, а второе — вознаграждение. Таким образом, риск в 100 долларов может принести потенциальное вознаграждение в 300 долларов. Это целевая доходность, а не гарантированная прибыль.

 

Как рассчитать соотношение

Для расчета соотношения риска и прибыли необходимы три параметра: цена входа, цена стоп-лосса и цена тейк-профита. Расстояние между ценой входа и ценой стоп-лосса отражает ваш риск, а расстояние между ценой входа и целевой ценой прибыли — вашу возможную прибыль.

Найдя обе суммы, упростите их до соотношения. Если ваш риск составляет 5 долларов, а возможное вознаграждение — 15 долларов, то коэффициент риска (RRR) будет равен 1:3.

Этот коэффициент не предсказывает, будет ли сделка успешной. Он лишь показывает, оправдывает ли ожидаемая прибыль сумму, поставленную на риск.

Пример длинной позиции

Предположим, вы покупаете криптовалюту за 100 долларов, устанавливаете стоп-лосс на уровне 95 долларов и целевую цену фиксации прибыли на уровне 115 долларов.

• Стоимость входа: $100
• Цена стоп-лосса: $95
• Цена фиксации прибыли: $115
• Риски: 100 долларов − 95 долларов = 5 долларов
• Награда: 115 долларов − 100 долларов = 15 долларов
• Соотношение риска и прибыли: 5 долларов : 15 долларов = 1:3

За каждый доллар, поставленный на кон, сделка может принести потенциальное вознаграждение в размере 3 долларов. Если вы купите 10 единиц, ваш запланированный убыток составит 50 долларов, а целевая прибыль — 150 долларов до вычета комиссий и проскальзывания.

Пример короткой сделки

Расчет для короткой позиции немного отличается, поскольку вы ожидаете снижения цены актива. Предположим, вы открываете короткую позицию по цене 100 долларов, устанавливаете стоп-лосс на уровне 105 долларов и целевой уровень тейк-профита на уровне 85 долларов.

• Стоимость входа: $100
• Цена стоп-лосса: $105
• Цена фиксации прибыли: $85
• Риски: 105 долларов − 100 долларов = 5 долларов
• Награда: 100 долларов − 85 долларов = 15 долларов
• Соотношение риска и прибыли: 5 долларов : 15 долларов = 1:3

Вы также можете ввести в нашу систему цены планируемой точки входа, стоп-лосса и тейк-профита. калькулятор соотношения риска и выгоды для автоматического расчета соотношения.

 

Соотношение риска и вознаграждения и процент выигрышей

Показатель успешности сделок и соотношение риска и прибыли измеряют две разные составляющие торговой стратегии. Показатель успешности сделок демонстрирует, как часто стратегия приносит прибыль, а соотношение риска и прибыли показывает, сколько вы рассчитываете заработать в случае выигрыша по сравнению с тем, сколько вы можете потерять в случае проигрыша.

Оба показателя рассчитываются независимо, но при планировании стратегии их следует рассматривать совместно. Вы можете использовать наш калькулятор винрейта для расчета ваших процентов выигрыша, проигрыша и безубыточности.

Например, стратегия с 40% вероятностью выигрыша может оставаться прибыльной при соотношении риска и прибыли 1:2. Из 100 сделок с риском в 100 долларов каждая, 40 выигрышных сделок принесут 8,000 долларов, а 60 проигрышных — 6,000 долларов. Таким образом, валовая прибыль составит 2,000 долларов до вычета комиссий, затрат на финансирование и проскальзывания.

 

Что показывает соотношение риска и выгоды?

Соотношение риска и прибыли показывает, насколько трейдер готов понести убытки по сравнению с ожидаемой прибылью от сделки. Оно связывает цену входа с уровнями стоп-лосса и тейк-профита, предоставляя трейдеру четкое представление о планируемом убытке и целевой прибыли до открытия позиции.

Например, соотношение 1:2 означает, что трейдер рискует 1 долларом, чтобы заработать 2 доллара. Если каждая убыточная сделка обходится в 100 долларов, то одна прибыльная сделка, достигшая своей цели, принесет 200 долларов. Это позволяет трейдеру компенсировать два полных убытка одной прибыльной сделкой, за исключением комиссий и проскальзывания.

Этот показатель не указывает на то, будет ли сделка успешной. Его следует рассматривать в совокупности с процентом выигрышных сделок стратегии. Стратегия с процентом выигрышных сделок ниже 50% все еще может быть прибыльной, если средний размер выигрышных сделок превышает средний размер убытков.

 

Почему соотношение риска и выгоды имеет значение

Торговая стратегия не считается полной только потому, что она определяет точку входа. Трейдерам также необходим план выхода для обоих возможных исходов. Нельзя открывать позицию с намерением удерживать ее бесконечно, пока она остается прибыльной, или ждать восстановления рынка, когда он начинает двигаться против вас.

Соотношение риска и прибыли помогает структурировать эти выходы из сделки до ее начала. Ваш ордер стоп-лосс определяет, где вы планируете закрыть позицию, если срабатывание сетапа не удастся, а ваш ордер тейк-профит определяет, где вы намерены зафиксировать прибыль, если рынок двинется в вашу пользу.

Планирование на обоих уровнях заранее снижает эмоциональное воздействие на принятие решений и обеспечивает последовательный способ оценки торговых сигналов. Вы можете ознакомиться с нашими рекомендациями. 7 золотых правил для торговли криптовалютой а также другие факторы, дополняющие торговый план.

 

Резюме

Когда вы только начинаете торговать, легко сосредоточиться исключительно на том, сколько может принести сделка. Соотношение риска и прибыли заставляет вас учитывать возможные потери, прежде чем размещать ордер. Если вы готовы начать торговать криптовалютой, Bitunix и Binance Это две платформы, которые начинающие трейдеры могут рассмотреть, если они доступны. У вас по-прежнему будут убыточные сделки, но они больше не должны быть решениями, продиктованными исключительно надеждой. У вас по-прежнему будут убыточные сделки, но они больше не должны быть решениями, продиктованными надеждой. Если вы начинаете торговать, следующий шаг — это изучение того, где на графике должны располагаться ваша точка входа, стоп-лосс и целевая прибыль, а также наши руководства по этому вопросу. техническом анализе может вам в этом помочь.

 

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Какое соотношение риска и выгоды является оптимальным?

Обычно используется соотношение 1:2, но оптимальное соотношение зависит от вашей стратегии, процента выигрышей и реалистичности целевого показателя прибыли.

 

2. Какое соотношение лучше: 1:2 или 1:3?

Ни один из вариантов не является автоматически лучше. Соотношение 1:3 обеспечивает большее вознаграждение, но более отдаленная целевая прибыль может достигаться реже.

 

3. Можно ли получать прибыль при низком проценте выигрышей?

Это означает, что вы готовы рискнуть 1 долларом ради возможной прибыли в 3 доллара. Риск в 100 долларов принесет целевую прибыль в 300 долларов.

 

4. Гарантирует ли стоп-лосс максимальный размер убытка?

Да. Теоретически, соотношение 1:2 требует 33.3% безубыточности, а соотношение 1:3 — 25%, за исключением торговых издержек.

 

5. Полезен ли показатель соотношения риска и доходности для долгосрочных инвестиций?

Нет. Проскальзывание, низкая ликвидность и внезапные колебания цен могут привести к исполнению стоп-ордера ниже или выше выбранной цены.