Соотношение риска и прибыли

Расчет соотношения риска к вознаграждению или вознаграждения к риску — одна из немногих функций безопасности, доступных отдельным трейдерам на криптовалютных, фондовых или товарных рынках.

К сожалению, индивидуальные инвесторы, которые пытаются потратить свои деньги, в конечном итоге могут потерять значительную сумму денег. Для этого есть несколько причин; однако одна из них заключается в том, что многие трейдеры изо всех сил пытаются контролировать риск. Слово «риск к вознаграждению» часто используется в финансовой терминологии, но что оно на самом деле означает?

Что такое риск ради вознаграждения?

Соотношение риска и вознаграждения — это мощный инструмент, который показывает потенциальную прибыль, которую человек может получить за каждый вложенный доллар. Некоторые акционеры используют соотношение риска и прибыли для оценки прогнозируемой доходности инвестиций с учетом уровня риска, необходимого для достижения этой доходности.

Как работает соотношение риска и вознаграждения

В некоторых случаях рыночные стратеги полагают, что лучшее соотношение риска и прибыли для их сделок составляет примерно одно соотношение трех или трех единиц ожидаемой доходности на каждую единицу добавленного риска. Инвесторы могут контролировать риск и прибыль более напрямую, используя такие опционы, как пут-опционы. Это означает, что выигрышные сделки принесут вам в три раза больше прибыли по сравнению с вашим потенциальным убытком. Пример рассчитан с RRR, равным 3: если стоимость вашего потенциального убытка составляет 100 долларов, то ваша потенциальная прибыль составит 300 долларов.

Соответствующее соотношение риска и вознаграждения сильно различается в зависимости от торговой техники. Чтобы определить, какая пропорция идеальна для определенной инвестиционной стратегии, обычно необходимы определенные методы проб и ошибок. Некоторые трейдеры получают заранее определенное соотношение риска и прибыли за свои активы.

Как определить соотношение риска и прибыли

Используйте следующую формулу для расчета соотношения риска и прибыли:

Потенциальный убыток / потенциальная прибыль = соотношение риска и прибыли.

Установите целевую прибыль и директивы по стоп-лоссу, чтобы оценить возможный риск и доходность инвестиций. Ордер стоп-лосс позволяет немедленно продать инвестицию, если она упадет ниже определенной цены.

Пример соотношения риска и вознаграждения

Предположим, что акция XYZ сейчас торгуется по цене 50 долларов за акцию. Вы верите, что она достигнет 60 долларов. Вы покупаете 100 акций по текущей цене 50 долларов и размещаете опцион стоп-лосс на уровне 45 долларов. В этом случае ваша потенциальная прибыль (вознаграждение) составляет 1,000 долларов США (10 долларов США за каждую акцию, умноженную на 100 единиц). Ваш максимальный убыток составляет 500 долларов США (5 долларов США за единицу, умноженные на 100). Соотношение риска и прибыли для этого актива составит 500/1,000 долларов США, что равно 0.50.

Что вам следует делать, когда вы определили соотношение риска и прибыли?

Как только соотношение риска и риска будет определено, вы должны немедленно войти в сделку и установить цену стоп-лосса и приказы на выход. Например, если текущая цена (цена входа) составляет 500 долларов США, а соотношение риска и прибыли равно двум, вы можете установить вход стоп-лосса на уровне 480 долларов США и выход (тейк-профит) на уровне 540 долларов США. В этом сценарии соотношение риска и вознаграждения будет 1:2, поскольку потенциальный риск вашей позиции составляет 20 долларов США, а ваша потенциальная прибыль — 40 долларов США.

Что показывает соотношение риска и прибыли?

Соотношение риска и прибыли помогает инвесторам свести к минимуму вероятность потери денежных средств при транзакциях. Независимо от того, совершает ли трейдер несколько выигрышных сделок, если их процент выигрыша составляет менее 50%, со временем он потеряет деньги. Соотношение риска и прибыли сравнивает торговую точку входа с ордером стоп-лосс и сделкой продажи или тейк-профита. Баланс этих двух показателей дает соотношение прибыли к убыткам или прибыли к риску.

Трейдеры часто используют стоп-лосс ордера при работе с отдельными акциями, чтобы уменьшить потери и эффективно управлять своими активами с точки зрения соотношения риска и прибыли. Сделка со стоп-лоссом — это маркетинговый триггер, устанавливаемый на акцию, который автоматически продает долю из инвестиций, если она упадет ниже определенного уровня. Инвесторы могут автоматически устанавливать стоп-лоссы через инвестиционные счета и часто не несут дорогостоящих дополнительных торговых сборов.

Почему это важно?

Инвесторы могут использовать соотношение риска и прибыли, чтобы рассчитать, стоит ли входить в позиции или нет. Вы также можете использовать это соотношение, чтобы решить, где разместить цели по прибыли или уровни стоп-лосса, чтобы создать сделку с желаемым RRR. Если вы правильно рассчитали стоп-лоссы для каждой сделки, вам никогда не придется беспокоиться, потому что вы знаете, что потеряете, если ваша сделка будет закрыта. Вот почему вы всегда должны рассчитывать свои максимальные потери в худшем случае. Это, несомненно, один из самых важных инструментов, который необходим для того, чтобы ожидать стабильного роста вашего торгового счета и оставаться прибыльным. Даже если у вас убыточная сделка, вы знаете, сколько вы потеряете в случае проигрыша.

Заключение

RRR — это мощный инструмент, который поможет вам легко определить, сколько выигрышных сделок вам нужно, чтобы компенсировать убыток.

Однако соотношение риска и прибыли гораздо менее важно для долгосрочных инвесторов, поскольку они более склонны владеть акциями во время серии рыночных колебаний.

Такие коэффициенты часто используются для формирования информационных решений. Любой выбор соотношения риска и вознаграждения зависит от уровня исследований человека. Он должен установить соответствующий риск (т. е. сумму денег, которую трейдер может потерять) и критерии вознаграждения.

Если вы новичок в торговле криптовалютами, вы можете начать торговать на MEXC or Binance, Это лучшие альтернативы для новичков.

Среди существенных факторов, которые инвесторы и трейдеры должны учитывать перед заключением сделки, является соотношение риска и прибыли. После определения соотношения риска и прибыли по транзакции вы можете разместить стоп-лосс, чтобы ограничить свои расходы. Аналогичным образом вы можете использовать ордер на прибыль, чтобы выйти из сделки по выбранной вами цене.

Если вы хотите узнать больше об управлении рисками и стать прибыльным трейдером, обязательно ознакомьтесь с нашим торговым руководством о 7 золотых правил прибыльной торговли.