Si vous envisagez de trader, notamment sur le marché des cryptomonnaies, la volatilité peut devenir votre plus grand atout ou votre plus grand risque. Comprendre le ratio risque/rendement est donc essentiel pour planifier chaque transaction. Ce ratio indique vos pertes potentielles par rapport à vos gains potentiels. Cet article explique le fonctionnement du ratio risque/rendement, son utilité pour les traders et sa méthode de calcul.

 

Quel est le rapport risque/récompense ?

Le ratio risque/rendement correspond au montant que vous risquez par rapport au gain que vous espérez obtenir. C'est un indicateur utilisé par les traders pour analyser une configuration de trading et il peut être déterminant pour savoir si une transaction est judicieuse. Ce ratio compare le risque de perte au profit potentiel, représentant ainsi le rendement potentiel pour chaque euro investi.

De nombreux traders suivent un ratio risque/rendement prédéfini. Cela leur permet d'évaluer le montant qu'ils sont prêts à risquer pour chaque configuration de trading proposée par leur système et le gain potentiel si l'objectif est atteint.

Le ratio risque/rendement se lit de gauche à droite. Si une personne indique un ratio risque/rendement de 1:3, le premier chiffre représente le risque et le second le rendement potentiel. Ainsi, risquer 100 $ pourrait rapporter jusqu'à 300 $. Il s'agit du rendement visé, et non d'un profit garanti.

 

Comment calculer le ratio

Le calcul du ratio risque/rendement nécessite trois éléments : votre prix d’entrée, votre prix de stop loss et votre prix de take profit. L’écart entre votre prix d’entrée et votre stop loss représente votre risque, tandis que l’écart entre votre prix d’entrée et votre objectif de profit représente votre gain potentiel.

Après avoir calculé les deux montants, exprimez-les sous forme de ratio. Si votre risque est de 5 $ et votre gain potentiel de 15 $, votre ratio risque/rendement (RRR) est de 1:3.

Ce ratio ne permet pas de prédire la réussite d'une transaction. Il indique seulement si le gain escompté justifie le montant mis en jeu.

Exemple de transaction longue

Supposons que vous achetiez une cryptomonnaie à 100 $, que vous placiez votre ordre stop loss à 95 $ et que vous fixiez votre objectif de prise de profit à 115 $.

• Prix d'entrée : $100
• Prix ​​de stop-loss : $95
• Prix ​​de prise de profit : $115
• Risque: 100 95 $ − 5 XNUMX $ = XNUMX XNUMX $
• Récompense: 115 100 $ − 15 XNUMX $ = XNUMX XNUMX $
• Rapport risque/rendement : 5 $ : 15 $ = 1:3

Pour chaque dollar mis en jeu, l'opération offre un gain potentiel de 3 dollars. Si vous achetez 10 unités, votre perte prévue serait de 50 dollars, tandis que votre profit cible serait de 150 dollars avant frais de transaction et d'écart.

Exemple de vente à découvert

Le calcul est légèrement différent pour une vente à découvert, car vous anticipez une baisse du prix de l'actif. Supposons que vous preniez une position courte à 100 $, placiez votre ordre stop loss à 105 $ et votre objectif de prise de profit à 85 $.

• Prix d'entrée : $100
• Prix ​​de stop-loss : $105
• Prix ​​de prise de profit : $85
• Risque: 105 100 $ − 5 XNUMX $ = XNUMX XNUMX $
• Récompense: 100 85 $ − 15 XNUMX $ = XNUMX XNUMX $
• Rapport risque/rendement : 5 $ : 15 $ = 1:3

Vous pouvez également saisir vos prix d'entrée, de stop-loss et de take-profit prévus dans notre calculateur de rapport risque/récompense pour calculer automatiquement le ratio.

 

Rapport risque/récompense et taux de réussite

Le taux de réussite et le ratio risque/rendement mesurent deux aspects distincts d'une stratégie de trading. Le taux de réussite indique la fréquence à laquelle la stratégie génère des transactions gagnantes, tandis que le ratio risque/rendement indique le gain potentiel en cas de gain par rapport à la perte potentielle en cas d'erreur.

Ces deux indicateurs sont calculés indépendamment, mais il convient de les considérer conjointement lors de l'élaboration d'une stratégie. Vous pouvez utiliser notre calculateur de taux de victoire pour calculer vos pourcentages de gains, de pertes et de rentabilité.

Par exemple, une stratégie avec un taux de réussite de 40 % pourrait rester rentable avec un ratio risque/rendement de 1:2. Sur 100 transactions à 100 $ chacune, 40 transactions gagnantes généreraient 8 000 $, tandis que 60 transactions perdantes coûteraient 6 000 $. Il en résulterait un bénéfice brut de 2 000 $ avant déduction des frais, des coûts de financement et du slippage.

 

Que signifie le rapport risque/rendement ?

Le ratio risque/rendement indique le montant qu'un trader est prêt à perdre par rapport au profit qu'il espère réaliser. Il relie le prix d'entrée aux niveaux de stop-loss et de take-profit, offrant ainsi au trader une vision claire de la perte prévue et du profit visé avant d'ouvrir une position.

Par exemple, un ratio de 1:2 signifie que le trader risque 1 $ pour en gagner 2. Si chaque transaction perdante coûte 100 $, une transaction gagnante atteignant son objectif rapportera 200 $. Cela permet au trader de récupérer deux pertes complètes avec une seule transaction gagnante, hors frais et dérapage.

Ce ratio n'indique pas la réussite d'une transaction. Il doit être considéré conjointement avec le taux de réussite de la stratégie. Une stratégie dont le taux de réussite est inférieur à 50 % peut néanmoins être rentable si le nombre moyen de transactions gagnantes est supérieur au nombre moyen de transactions perdantes.

 

Pourquoi le rapport risque/rendement est important

Une stratégie de trading n'est pas complète simplement parce qu'elle identifie un point d'entrée. Les traders ont également besoin d'un plan de sortie pour les deux issues possibles. On ne peut pas ouvrir une position en prévoyant de la conserver indéfiniment tant qu'elle reste profitable, ni attendre que le marché se redresse lorsqu'il évolue en votre défaveur.

Le ratio risque/rendement permet de structurer ces sorties avant même le début de la transaction. Votre ordre stop-loss définit le niveau auquel vous prévoyez de clôturer la position si la configuration échoue, tandis que votre ordre take-profit définit le niveau auquel vous comptez sécuriser vos gains si le marché évolue en votre faveur.

Planifier les deux niveaux à l'avance réduit les décisions émotionnelles et vous offre une méthode cohérente pour évaluer les configurations de trading. Vous pouvez consulter notre 7 règles d'or pour le trading de cryptomonnaies pour d'autres facteurs qui complètent un plan de trading.

 

Conclusion

Quand on débute en trading, on a tendance à se focaliser uniquement sur le gain potentiel d'une transaction. L'analyse risque/rendement vous incite à prendre en compte les pertes avant de passer un ordre. Si vous êtes prêt à vous lancer dans le trading de cryptomonnaies, Bitunix et Binance Voici deux plateformes que les débutants peuvent envisager, si elles sont disponibles. Vous aurez toujours des pertes, mais vos décisions ne seront plus uniquement guidées par l'espoir. Si vous vous lancez dans le trading, l'étape suivante consiste à apprendre où placer vos points d'entrée, votre stop loss et votre objectif de profit sur un graphique. Nos guides sur ce sujet vous aideront. l'analyse technique Je peux vous aider avec exactement cela.

 

FAQ

1. Quel est un bon rapport risque/récompense ?

Un ratio de 1:2 est couramment utilisé, mais le ratio idéal dépend de votre stratégie, de votre taux de réussite et de la faisabilité de votre objectif de profit.

 

2. Un ratio de 1:2 ou de 1:3 est-il préférable ?

Aucun des deux n'est systématiquement meilleur. Un ratio de 1:3 offre une récompense plus importante, mais l'objectif de profit à plus long terme risque d'être atteint moins fréquemment.

 

3. Peut-on être rentable avec un faible taux de victoire ?

Cela signifie que vous êtes prêt à risquer 1 $ pour un gain potentiel de 3 $. Risquer 100 $ permettrait d'obtenir un gain potentiel de 300 $.

 

4. Un ordre stop-loss garantit-il votre perte maximale ?

Oui. Un ratio de 1:2 nécessite théoriquement un taux de réussite de 33.3 % pour atteindre le seuil de rentabilité, tandis qu'un ratio de 1:3 en nécessite 25 %, hors coûts de transaction.

 

5. Le rapport risque/rendement est-il utile pour les investissements à long terme ?

Non. Le dérapage, la faible liquidité et les mouvements de prix soudains peuvent entraîner l'exécution d'un ordre stop en dessous ou au-dessus du prix sélectionné.